2 Periode Rsi Pullback Trading Strategi

Utviklet av Larry Connors, er 2-års RSI-strategien en trading-strategi for å kjøpe eller selge verdipapirer etter en korrigerende periode. Strategien er ganske enkel. Connors foreslår å se etter kjøpsmuligheter når 2-års RSI beveger seg under 10, hvilket er omtalt dypt oversold Omvendt kan forhandlere lete etter kortsiktige muligheter når 2-års RSI beveger seg over 90 Dette er en ganske aggressiv kortsiktig strategi designet for å delta i en pågående trend. Det er ikke laget for å identifisere store topper eller bunner. Før du ser på detaljene, merk at denne artikkelen er utformet for å utdanne chartister om mulige strategier. Vi presenterer ikke en frittstående handelsstrategi som kan brukes rett ut av boksen. I stedet er denne artikkelen ment for å forbedre strategiutvikling og forfining. Det er fire trinnene for denne strategien og nivåene er basert på sluttkursene. Først identifiserer du den store trenden ved hjelp av et langsiktig glidende gjennomsnitt. Connors fortaler 200-dagers flytting av en verage Den langsiktige trenden er oppe når en sikkerhet er over sin 200-dagers SMA og ned når en sikkerhet er under sine 200-dagers SMA-forhandlere, bør se etter kjøpsmuligheter når de over 200-dagers SMA og kortsiktige muligheter når det er under 200-dagers SMA. Sekund, velg et RSI-nivå for å identifisere kjøp eller salgsmuligheter innenfor den større trenden Connors testet RSI nivåer mellom 0 og 10 for kjøp, og mellom 90 og 100 for å selge Connors funnet at avkastningen var høyere ved kjøp på en RSI dip under 5 enn på en RSI dip under 10 Med andre ord, den lavere RSI dypet, jo høyere avkastning på etterfølgende lange posisjoner. For korte stillinger var avkastningen høyere når de var selge kort på en RSI-bølge over 95 enn på en bølge over 90 Med andre ord, jo mer kortsiktig overkjøp sikkerheten, desto større blir den etterfølgende avkastningen på en kort posisjon. Det tredje trinnet innebærer den faktiske kjøps - eller salgs-kort ordre og tidspunktet for plasseringen. Chartister kan enten se markedet nær den lukke og etablere en posisjon like før tett eller etablere en stilling på neste åpne. Det er fordeler og ulemper for begge tilnærminger. Connors taler for den nærtliggende tilnærming Kjøper like før de nærme handlerne er til nåde for neste åpne, som kan være med et gap. Dette gapet kan tydeligvis forsterke den nye posisjonen eller umiddelbart forringe en ugunstig prisbevegelse. Venter på det åpne gir handlerne mer fleksibilitet og kan forbedre inngangsnivået. Det fjerde trinnet er å sette utgangspunktet I sitt eksempel ved hjelp av SP 500, forplikter Connors å forlate lange stillinger på et trekk over 5-dagers SMA og korte stillinger under en 5-dagers SMA. Dette er tydeligvis en kortvarig handelsstrategi som vil produsere raske utganger. Chartister bør også vurdere en trailing stopp eller bruk av den parabolske SAR Noen ganger tar en sterk trend tak i og etterfølgende stopp vil sikre at en posisjon forblir så lenge trenden strekker seg. Hvor er stoppene Connors foreslo ikke å bruke stopp Ja, du leser riktig I sin kvantitative testing, som involverte hundretusenvis av handler, fant Connors at det ikke lenger er mulig å skade ytelsen når det gjelder aksjer og aksjeindekser. Selv om markedet faktisk har en oppadgående drift, kan ikke stopper resultere i overdimensjonerte tap og store drawdowns Det er et risikabelt forslag, men igjen er handel et risikabelt spill. Chartists må bestemme seg for seg selv. Trinneksempler. Diagrammet nedenfor viser Dow Industrials SPDR DIA med 200-dagers SMA rød, 5-årig SMA-rosa og 2-årig RSI Et bullish signal oppstår når DIA er over 200-dagers SMA og RSI 2 beveger seg til 5 eller lavere. Et bearish signal oppstår når DIA er under 200-dagers SMA og RSI 2 beveger seg til 95 eller høyere. Det var syv signaler over denne 12-månedersperioden, fire bullish og tre bearish. Av de fire bullish signalene flyttet DIA høyere tre til fire ganger, noe som betyr at disse kunne ha vært lønnsomme. Av de tre bearish signalene, flyttet DIA bare en gang 5 DIA flyttet over 200-da y SMA etter bearish signaler i oktober En gang over 200-dagers SMA, flyttet 2-periode RSI ikke til 5 eller lavere for å produsere et annet kjøpesignal. For så vidt som en gevinst eller tap, vil det avhenge av nivåene som brukes for stoppet - loss og profit taking. The andre eksempelet viser Apple AAPL trading over sin 200-dagers SMA for det meste av tidsrammen. Det var minst ti kjøpssignaler i løpet av denne perioden. Det ville vært vanskelig å forhindre tap på de første fem fordi AAPL sikret seg lavere fra slutten av februar til midten av juni 2011 De andre fem signalene gikk mye bedre da AAPL sikret seg høyere fra august til januar. Når man ser på dette diagrammet, er det klart at mange av disse signalene var tidlige. Med andre ord flyttet Apple til nye nedturer etter den første kjøp signal og deretter rebounded. As med alle handelsstrategier er det viktig å studere signaler og se etter måter å forbedre resultatene Nøkkelen er å unngå kurvepassing, noe som reduserer oddsen for suksess i fremtiden Som nevnt ovenfor, har RSI 2 strategi kan være tidlig fordi de eksisterende bevegelsene ofte fortsetter etter signalet. Sikkerheten kan fortsette høyere etter at RSI 2 surges over 95 eller lavere etter at RSI 2 faller under 5. I et forsøk på å avhjelpe denne situasjonen, bør kartleggere se etter en slags anelse om at prisene faktisk har reversert etter at RSI 2 treffer sin ekstreme Dette kan innebære lysestikkanalyse, intradagskartmønstre, andre momentumoscillatorer eller til og med tweaks til RSI 2.RSI 2 surges over 95 fordi prisene beveger seg. Etablere en kort posisjon mens prisene går opp kan være farlig Chartists kan filtrere dette signalet ved å vente på RSI 2 å flytte tilbake under sin midtlinje 50 Tilsvarende når en sikkerhet handler over sin 200-dagers SMA og RSI 2, beveger seg under 5, kan kartleggere filtrere dette signalet ved å vente på at RSI 2 skal bevege seg over 50 ville signalisere at prisene faktisk har gjort en slags kortvarig sving. Skjemaet ovenfor viser Google med RSI 2-signaler filtrert med et kryss av midtlinjen 50 Det var gode signaler og dårlige signaler Legg merke til at salgssignalet fra oktober ikke trådte i kraft fordi GOOG var over 200-dagers SMA da RSI flyttet under 50. Merk også at hull kan forårsake kaos på handler. Midt i juli, midten av oktober og midten av januar var det hull i hullet under inntektsår. RSI 2-strategien gir forhandlere en sjanse til å delta i en pågående trend Connors sier at handelsmenn bør kjøpe tilbakekoblinger, ikke breakouts Omvendt bør handelsmenn selge oversold bounces, ikke støtte pauser. Denne strategien passer med hans filosofi. Selv om Connors tester viser at stopper vondt, vil det være forsiktig for handelsmenn å utvikle en exit - og stoppstrategi for ethvert handelssystem. Traders kan gå ut av lang tid når forholdene blir overkjøpt eller angi et stoppested. Tilsvarende kan handelsmenn gå ut av shorts når forholdene blir oversold. Husk at Denne artikkelen er utformet som utgangspunkt for handelssystemutvikling Bruk disse ideene til å øke din handelsstil, risikobelønning og personlig ju dgments Klikk her for et diagram over SP 500 med RSI 2.Below er kode for Advanced Scan Workbench som Ekstra medlemmer kan kopiere og lime. RSI 2 Kjøp Signal. RSI Og Slik Profiterer Det. Vi vet alle at det ikke er noen magiske indikatorer, men det er en som sikkert fungert som magi de siste 10 årene eller så. Hvilken indikator er det? Vår pålitelige RSI I denne artikkelen skal vi se på to handelsmodeller som først ble snakket om i boken, Short Term Trading Strategies That Arbeid av Larry Connors og Cesar Alvarez Det har vært godt etablert i ulike artikler at en 2-års RSI på det daglige diagrammet på aksjeindeksmarkedene har vært et fantastisk verktøy for å finne inngangspunkter. Skarp prisfall i SP E-Mini-futures under bullish markeder har historisk siden 2000 blitt fulgt av reverseringer Disse reverseringer kan ofte oppdages ved å bruke standard RSI-indikatoren med en periodverdi på to. Legg denne indikatoren på et daglig diagram og se etter poeng når indikatoren fa For eksempel er disse ekstreme lave poengene kjøpsmuligheter. Verdier under 5 er grønne Dette er buy points. RSI 2 System. We kan gjøre dette til en enkel handelsmodell for å teste effektiviteten til RSI 2-indikatoren på E - mini SP Kort sagt, vi ønsker å gå lenge på SP når det opplever en tilbaketrekking i et oksemarked. Vi kan bruke et 200-dagers enkelt glidende gjennomsnitt for å bestemme når vi er i en tyretrend og bruke en 2-års RSI for å finne høyt sannsynlighet inngangspunkter Vi kan da gå ut når prisen lukkes over et 5-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. Reglene er klare og enkle. Prisen må være over dens 200-dagers glidende gjennomsnitt. Kjøp på tett når kumulativ RSI 2 er under 5.Vis når Prisen stenger over 5-dagers glidende gjennomsnitt. Bruk et katastrofalt stoppfall på 1000. Systemet backtest ble utført fra september 1997 til mars 2012 Totalt 50 for provisjoner og slippe ble trukket fra hver tur. Nedenfor er et diagram over hva dette systemet ville se sammen med systemresultatene. RSI 2 System Resultat Profitt 17.163 Prosent Vinnerne 67 Ingen Handler 64 Ave Trade 268 16 Maks Drawdown - 5.075 Profit Factor 1 90. Disse resultatene er flotte vurderer vi har et så enkelt system Dette viser kraften som RSI 2-indikatoren har hatt nå for godt over en tiår Bare med dette konseptet alene kan du utvikle flere handelssystemer. For nå, la oss se om vi kan forbedre oss på disse resultatene. Akkumulert RSI 2-strategi. Lar Conners legger til en liten vri på RSI 2-handelsmodellen ved å skape en akkumulert RSI-verdi I stedet for en enkelt beregning beregner vi en løpende daglig sum av 2-års RSI I dette tilfellet skal vi bruke summen av 2-års RSI de siste tre dagene Når du beholder en akkumulert verdi av RSI 2 utjevner du verdiene Nedenfor er et diagram som sammenligner standard 2-års RSI-indikatoren med en akkumulert 2-års RSI-indikator. Du kan se hvor mye jevnere vår nye indikator er. Dette er gjort for å redusere antall handler i håp om å fange Kvalitetsbransjen Kort sagt, det er et forsøk på å forbedre effektiviteten til vår opprinnelige handelsmodell. Akkumulert RSI i toppruten Standard RSI i nedre rute. Prisen må være over dens 200-dagers glidende gjennomsnitt. Kjøp på tett når kumulative RSI 2 av De siste tre dagene er under 45.Exit når RSI 2 av slutten av dagens dag er over 65. Bruk et katastrofalt stop-loss på 1000. Akkumulert RSI 2-systemresultat Profitt 17,412 Prosent Vinnerne 67 Ingen handler 52 Ave Trade 334 86 Max Drawdown - 4.850 Profittfaktor 2 02.SP Cash Market. What ville 2-årige RSI-systemet virke som om 100 aksjer i SP-pengemarkedet går tilbake til 1993. Det gjør det ganske bra. Så hvilken er bedre. Den akkumulerte strategien fungerte som ønsket. Det økte Effektiviteten til standard RSI 2 handelsmodell ved å redusere antall bransjer, men likevel produsert omtrent samme nettoresultat. Som en bonus var nedtjeningen litt mindre. Selv om begge systemene gjør en fantastisk jobb, kan akkumuleringsstrategien gjøre en litt bedre jobb den Akkumulert RSI 2-strategi vil fungere bra på Mini Dow, så vel som de to ETF, DIA og SPY. EasyLanguage-koden er tilgjengelig under som en gratis nedlasting. Det finnes også et TradeStation-arbeidsområde. Vær oppmerksom på at handelskonseptet og koden som angitt er ikke et komplett handelssystem Det er rett og slett en demonstrasjon av en robust inngangsmetode som kan brukes som kjernen i et handelssystem. For de som er interessert i å bygge egne handelssystemer, kan dette konseptet være et godt utgangspunkt. Få The Book.2013 Update. Why RSI kan være en av de beste kortsiktige indikatorene. Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i 2007, og ble basert på forskning som involverte 7.050.517 handler fra 1. januar 1995 til 30. juni 2006 Vi brukte en pris og likviditetsfilter som krevde at alle aksjer ble priset over 5 og har et 100-dagers glidende gjennomsnitt på volum over 250 000 aksjer. Denne forskningen har blitt oppdatert gjennom 2010 og innebærer for tiden 11 022 431 simulerte bransjer. Vi anser Relative Strengt h Indeks RSI å være en av de beste indikatorene tilgjengelig Det finnes en rekke bøker og artikler skrevet om RSI, hvordan du bruker det, og verdien det gir ved å forutsi den kortsiktige retningen på aksjekursene. Dessverre få, om noen, av disse påstandene er støttet av statistiske studier. Dette er veldig overraskende vurderer hvor populært RSI er som en indikator og hvor mange handelsmenn som er avhengige av det. Klikk her for å lære nøyaktig hvordan du kan maksimere avkastningen med vår nye RSI Stock Strategy Guidebook Inkludert er dusinvis av velfungerende, fullt kvantifiserte aksjer, strategiske variasjoner basert på 2-årige RSI. De fleste handelsfolk bruker 14-års RSI, men våre studier har vist at det er statistisk at det ikke er noen kant som går så langt. Men når du forkorte tidsrammen du begynner å se noen meget imponerende resultater. Vår forskning viser at de mest robuste og konsistente resultatene oppnås ved å bruke en RSI-periode på 2 år, og vi har bygget mange vellykkede handelssystemer som omfatter 2-periode RSI. Før du kommer til den faktiske strategien, her er en liten bakgrunn på RSI og hvordan den er beregnet. Relativ styrkeindeks. Relativ styrkeindeks RSI ble utviklet av J Welles Wilder i 1970-tallet. Det er en veldig nyttig og populær momentum oscillator som sammenligner størrelsen på en lager s siste gevinster til størrelsen på de siste tapene. En enkel formel se nedenfor konverterer prishandlingen til et tall mellom 1 og 100. Den vanligste bruken av denne indikatoren er å måle overkjøp og oversold betingelsene satt ganske enkelt, jo høyere tallet de overkjøpte aksjen er, og jo lavere tall desto mer oversold aksjen er. Som nevnt ovenfor er standardinnstillingen som er vanlig for RSI, 14-perioder. Du kan endre denne standardinnstillingen i de fleste kartlegger pakker veldig enkelt, men hvis du er usikker på hvordan du gjør dette, vennligst kontakt leverandøren av programvaren. Vi så på over elleve millioner bransjer fra 1 1 95 til 12 30 10 Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig prosentvis gevinstap for en ll lager i løpet av vår testperiode i løpet av en 1-dagers, 2-dagers og 1-ukers 5-dagers periode Disse tallene representerer referansepunktet som vi bruker til sammenligninger. Vi så kvantifiserte overkjøpte og oversolgte forhold som målt ved 2-års RSI lesing er over 90 overkjøpt og under 10 oversold Med andre ord så vi på alle aksjer med en RSI-lesing på 2 år over 90, 95, 98 og 99, som vi vurderer overkjøpt og alle aksjer med en 2-års RSI-lesing under 10, 5, 2 og 1, som vi vurderer oversold Vi sammenlignet da disse resultatene med referansene, her er det vi fant. Gjennomsnittlig avkastning av aksjer med en 2-års RSI-lesing under 10 overgikk benchmark 1-dagers 0 08, 2- dager 0 20 og 1 uke senere 0 49. Gjennomsnittlig avkastning av aksjer med 2-års RSI-lesing under 5 var vesentlig bedre enn referanse 1-dag 0 14, 2 dager 0 32 og 1 uke senere 0 61. Gjennomsnittlig avkastning av aksjer med en 2-års RSI-lesing under 2 vesentlig overgikk benchmark 1-dagers 0 24, 2-dagers 0 48 og 1 uke senere 0 75. Gjennomsnittlig avkastning av aksjer med 2-års RSI-lesing under 1 var vesentlig bedre enn referanse 1-dag 0 30, 2 dager 0 62 og 1 uke senere 0 84. Når du ser På disse resultatene er det viktig å forstå at ytelsen forbedret dramatisk hvert trinn i veien. Gjennomsnittlig avkastning av aksjer med en 2-års RSI-lesing under 2 var mye større enn de aksjene med en 2-årig RSI-lesing under 5, osv..Dette betyr at handelsmenn bør se på å bygge strategier rundt aksjer med en 2-års RSI-lesing under 10.Den gjennomsnittlige avkastningen på aksjer med en 2-års RSI-lesing over 90, underpresterte referansen 2 dager 0 01 og 1 uke senere 0 02. Gjennomsnittlig avkastning av aksjer med 2-års RSI-avlesning over 95 undergikk benchmark og var negativ 2 dager senere -0 05 og 1 uke senere -0 05. Gjennomsnittlig avkastning av aksjer med en 2-årig RSI lesing over 98 var negativ 1-dag -0 04, 2-dager -0 12 og 1 uke senere -0 14. Den gjennomsnittlige avkastningen på s tocks med en 2-års RSI-lesing over 99 var negativ 1-dag -0 07, 2-dager -0 19 og en uke senere -0 21. Når du ser på disse resultatene, er det viktig å forstå at ytelsen forverret dramatisk hvert trinn på veien Den gjennomsnittlige avkastningen på aksjer med en 2-års RSI-avlesning over 98 var betydelig lavere enn de aksjene med en RSI-lesing på 2 år over 95, etc. Dette betyr aksjer med en 2-års RSI-lesing over 90 bør unngås Aggressive handelsmenn kan se etter å bygge kortsalgsstrategier rundt disse lagerene. Som du kan se, viser aksjer med en 2-års RSI under 2 en positiv avkastning i neste uke 0 75 Også vist er det i gjennomsnitt , aksjer med en 2-års RSI over 98 viser en negativ avkastning i løpet av neste uke. Og akkurat som de andre artiklene i denne serien har vist, kan disse resultatene forbedres ytterligere ved å filtrere aksjer som handler over under 200-dagers glidende gjennomsnitt og kombinere 2-periode RSI med PowerRatings. Chart 1 nedenfor er et eksempel på en aksje som nylig hadde en 2-årig RSI-lesing under 2.Chart 2 nedenfor er et eksempel på en lager som nylig hadde en RSI-lesing på 2 år over 98.Vi undersøkelser viser at relativ styrkeindeksen faktisk er en utmerket indikator når det brukes riktig Vi sier når det brukes riktig fordi vår forskning viser at det er mulig å fange kortsiktige bevegelser i aksjer ved hjelp av 2-års RSI, men det viser også at når man bruker den tradisjonelle 14-tiden RSI er det lite nei verdi til denne indikatoren Denne setningen kuttes til selve essensen av hva TradingMarkets representerer vi baserer våre handelsbeslutninger på kvantitativ forskning. Denne filosofien tillater oss å objektivt vurdere om en handel gir en god risikobesvaringsmulighet og hva som kan skje i fremtiden. Denne forskningen vi å presentere her er bare toppen av isfjellet ved hjelp av 2-års RSI. For eksempel kan større resultater bli funnet ved å lete etter flere dagers avlesninger under 10, 5 eller 2, og enda bedre resultater kan oppnås d ved å kombinere avlesningene med andre faktorer som å kjøpe et lavt nivå RSI lager hvis det handler 1-3 lavere intradag Etter hvert som tiden går, vil vi dele noen av disse forskningsresultatene, sammen med håndfull handelsstrategier med deg. 2-periode RSI er den beste indikatoren for swinghandlere Lær hvordan du lykkes med å handle med denne kraftige indikatoren med RSI Stock Strategy Guidebook 2-Periode Klikk her for å bestille din kopi i dag.